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DOF: 17/12/2020
CIRCULAR CONSAR 19-25 modificaciones y adiciones a las Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades recepto

CIRCULAR CONSAR 19-25 modificaciones y adiciones a las Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

CIRCULAR CONSAR 19-25
MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE LA INFORMACIÓN QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.
El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5 fracciones I, II, VII y XVI, 12 fracciones I, VIII y XVI, 88, 89, 90 fracciones ll, 91 y 113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 140 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 1, 2 fracción III y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y
CONSIDERANDO
Que la Circular 19-8, "Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro" con sus modificaciones y adiciones, tienen por objeto establecer el procedimiento y requisitos a los que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, Entidades Receptoras y Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, en cuanto a la información que deberán proporcionar a la Comisión, para que ésta cuente con los elementos necesarios para supervisar su adecuado funcionamiento;
Que para contar con toda la información necesaria para supervisar el funcionamiento de los Participantes en los sistemas de ahorro para el Retiro, es necesario que se complementen los formularios con información relativa a las garantías de operaciones con instrumentos Derivados; de las posiciones de valores otorgados o recibidos en garantía y que están bajo resguardo del Custodio Internacional; la identificación del tipo de garantía para reportar información el estatus de las garantías, es decir si están en tránsito o están liquidadas, y en su caso que se informe la fecha de liquidación;
Que derivado de la incorporación de nuevas entidades que fungen como custodios y contrapartes, es necesario actualizar los Catálogos de Tipo de Entidades;
Que resulta necesario eficientar los mecanismos de entrega de información dada la naturaleza y complejidad de la misma, por lo que es necesario incorporar además del nodo Connect otros mecanismos que en su caso autorice la Comisión como es el caso del protocolo de transferencia de archivos, conocido como SFTP;
Que para llevar a cabo una mejor supervisión en materia de la trayectoria de inversión a la que deben sujetarse las Sociedades de Inversión, es necesario contar con información sobre los ponderadores con los que participan los componentes de la trayectoria de inversión a la que deben apegarse las Sociedades de Inversión resultado necesario incorporar un nuevo anexo a las presentas reglas que permita a la Comisión recibir dicha información, y
Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, así como al artículo Quinto del "Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo", deben considerarse las eliminaciones efectuadas, en términos del Anexo de Calidad Regulatoria correspondiente, ha tenido a bien expedir las siguientes:
MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE LA
INFORMACIÓN QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE
INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS
EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISIÓN
NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRIMERO.- Se MODIFICA el párrafo primero y segundo de la regla Décima Quinta, y se ADICIONA una fracción XXV a la regla Novena, todas de la Circular CONSAR 19-8, "Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión
especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro", modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9, CONSAR 19-10, CONSAR 19-11, CONSAR 19-12, CONSAR 19-13, CONSAR 19-14, CONSAR 19-15, CONSAR 19-16, CONSAR 19-17, CONSAR 19-18, CONSAR 19-19, CONSAR 19-20, CONSAR 19-21, CONSAR 19-22, CONSAR 19-23 y CONSAR 19-24 publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010, 2 de julio de 2010, 15 de agosto de 2011, 6 de julio de 2012, 16 de octubre de 2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de 2013, 9 de septiembre de 2014, 17 de agosto de 2015, 6 de junio de 2016, 6 de septiembre de 2017, 15 de marzo de 2018, 18 de enero de 2019, 31 de mayo de 2019, 8 de octubre de 2019 y 5 de diciembre de 2019, respectivamente, para quedar en los siguientes términos:
"NOVENA.- La información que las Sociedades de Inversión deberán proporcionar a la Comisión consistirá en:
I a XXIV. ...
XXV.- Información de los ponderadores con los que participan los componentes de la trayectoria de inversión a la que deben apegarse las Sociedades de Inversión de conformidad con el formato establecido como anexo 142 de las presentes reglas generales."
"DECIMA QUINTA.- Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deberán enviar la información a las que se refieren estas reglas, apegándose a las políticas específicas señaladas en cada uno de los Anexos; para lo cual podrán solicitar a la Comisión, mediante el formato contenido en el anexo 80, un nodo Connect:Direct
Lo anterior, a fin de que la transmisión de los Formatos de Transmisión de Información por Proceso sea a través de una red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro medio autorizado por la Comisión.
..."
SEGUNDO .- Se MODIFICAN los anexos 77, 106, 107, 108, 121, 123 y 141; y se ADICIONA el anexo 142 de la Circular CONSAR 19-8, "Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro", modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9, CONSAR 19-10, CONSAR 19-11, CONSAR 19-12, CONSAR 19-13, CONSAR 19-14, CONSAR 19-15, CONSAR 19-16, CONSAR 19-17, CONSAR 19-18, CONSAR 19-19, CONSAR 19-20, CONSAR 19-21, CONSAR 19-22, CONSAR 19-23 y CONSAR 19-24 publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010, 2 de julio de 2010, 15 de agosto de 2011, 6 de julio de 2012, 16 de octubre de 2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de 2013, 9 de septiembre de 2014, 17 de agosto de 2015, 6 de junio de 2016, 6 de septiembre de 2017, 15 de marzo de 2018, 18 de enero de 2019, 31 de mayo de 2019, 8 de octubre de 2019 y 5 de diciembre de 2019, para quedar en los términos de los Anexos 77, 106, 107, 108, 121, 123 y 141 y 155 de las presentes modificaciones y adiciones.
TRANSITORIAS
PRIMERO.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo siguiente:
I.        El formato establecido como anexo 77 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil de mayo de 2021.
II.       El formato establecido como anexo 106 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil de mayo de 2021.
III.       El formato establecido como anexo 107 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil de mayo de 2021.
IV.      El formato establecido como anexo 108 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil de mayo de 2021.
V.       El formato establecido como anexo 123 de las presentes reglas, entrará en vigor el último día hábil de marzo de 2021.
VI.      El formato establecido como anexo 142 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil de junio de 2021
SEGUNDO.- Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, se abrogan todas aquellas disposiciones que contravengan a las presentes.
Ciudad de México, a 3 de diciembre de 2020.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Abraham E. Vela Dib.- Rúbrica.
 
Anexo 77

 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información del desglose de operaciones con instrumentos financieros
derivados (Forwards, Futuros, Opciones y Swaps).
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO
738
07:00 a 10:00 Hrs.
 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información del desglose de operaciones con instrumentos financieros
derivados (Forwards, Futuros, Opciones y Swaps).
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO
738
07:00 a 10:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000" 1
2
Número de Registros
 
N
5
0
4
8
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
3
Tamaño del Registro
 
N
3
0
9
11
Número de caracteres por registro = Constante "738".1
4
Tipo de Archivo

N
4
0
12
15
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante"0314".1
5
Tipo de Entidad

N
3
0
16
18
Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades, anexo. 1
6
Entidad

N
3
0
19
21
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. 1
7
Subtipo de Entidad

N
6
0
22
27
Clave de Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. 1
8
Fecha de Información

F
8
0
28
35
Fecha de la operación que se reporta.3
9
Espacios en blanco
 
AN
703
0
36
738
Vacíos. 6
 
 
DETALLE(S)
 
DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". 1
2
ISIN

AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
Cusip o Cins

AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.13
4
Sedol

AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo Valor

AN
4
0
32
35
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
6
Emisora

AN
7
0
36
42
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Serie

AN
6
0
43
48
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
8
Consecutivo

AN
10
0
49
58
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
9
Bloomberg Ticker
 
AN
9
0
59
67
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
10
Unique Trade Identifier
 
AN
70
0
68
137
Se deberá anotar la clave "Unique Trade Identifier" de la operación. 17
11
Estatus de operación
 
N
3
0
138
140
Se registrará el Identificador 1 del Catálogo Estatus de operación. 1
12
Tipo de Operación
 
N
3
0
141
143
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. 1
 
13
Subyacente
 
AN
18
0
144
161
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
14
Divisa de cotización del
subyacente
 
N
3
0
162
164
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato.1
15
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
165
166
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta.1.
16
Plazo de referencia
 
N
4
0
167
170
En caso de que el Forward sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros. 1
17
Fecha de operación
 
F
8
0
171
178
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
 
18
Fecha de inicio
 
F
8
0
179
186
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un derivado fecha valor o no. 3
19
Fecha de liquidación
 
F
8
0
187
194
Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. 3
20
Fecha de Vencimiento
 
F
8
0
195
202
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3
21
Tamaño del contrato
 
N
14
2
203
218
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
22
Número de contratos
 
N
14
0
219
232
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
23
Divisa del tamaño del
contrato
 
N
3
0
233
235
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
24
Precio o Tasa pactada
 
N
14
7
236
256
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
25
Estructura de las divisas del
precio o tasa pactada
 
AN
6
0
257
262
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas. 5
26
Entrega física o
diferenciales
 
AN
1
0
263
263
"F" cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y "D" cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
27
Tipo de Valor del Cheapest
to Deliver
 
AN
4
0
264
267
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
 
28
Emisora del Cheapest to
Deliver
 
AN
7
0
268
274
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
29
Serie del Cheapest to
Deliver
 
AN
6
0
275
280
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
30
Precio de Cheapest to
Deliver
 
N
3
6
281
289
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2
31
Medio de Concertación
 
N
1
0
290
290
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
32
Contraparte
 
N
8
0
291
298
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que el forward se opere en el mercado OTC, según el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
33
Nombre corto de la
contraparte
 
AN
20
0
299
318
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista identificador para la contraparte en el catálogo de contrapartes.
En otro caso reportar vacío. 5
 
34
Calificadora Contraparte
primera
 
N
3
0
319
321
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
35
Calificación contraparte
primera
 
N
4
0
322
325
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
36
Calificadora Contraparte
segunda
 
N
3
0
326
328
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
37
Calificación contraparte
segunda
 
N
4
0
329
332
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto "Calificadora Contraparte primera". 1
38
Observaciones y
características especiales
 
AN
150
0
333
482
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
39
Número de confirmación de
la operación con la
contraparte
 
AN
20
0
483
502
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
 
40
Folio para cobertura de
divisas
 
N
14
0
503
516
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.1
41
Clave de Bolsa de
Derivados
 
N
8
0
517
524
En caso de que la operación haya sido realizada en bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes o el identificador "Otras Bolsas de Derivados" contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros. 1
42
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
 
AN
20
0
525
544
En caso de reportarse el identificador "Otras Bolsas de Derivados" en el campo "Clave de Bolsa de Derivados", se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
 
43
Socio Operador
 
N
8
0
545
552
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Operadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. 1
44
Nombre Corto Socio
Operador
 
AN
20
0
553
572
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Operadores" en el campo "Socio Operador".
En otro caso reportar vacío. 5
45
Socio Liquidador
 
N
8
0
573
580
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Liquidadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
46
Nombre Corto Socio
Liquidador
 
AN
20
0
581
600
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Liquidadores" en el campo "Socio Liquidador".
En otro caso reportar vacío. 5
 
47
Cámara de Compensación
 
N
8
0
601
608
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador "Otras Cámaras de Compensación" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
48
Nombre Corto Cámara de
Compensación
 
AN
20
0
609
628
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador "Otras Cámaras de Compensación" en el campo "Cámara de Compensación".
En otro caso reportar vacío. 5
49
Folio para estrategia con
derivados

N
14
0
629
642
En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
50
Espacios en blanco
 
AN
96
0
643
738
Vacíos. 6
 
DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "302". 1
2
ISIN
AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
Cusip o Cins
AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios asignado al contrato. 13
4
Sedol
AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo Valor
AN
4
0
32
35
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
6
Emisora
AN
7
0
36
42
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Serie
AN
6
0
43
48
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
8
Consecutivo
AN
10
0
49
58
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
9
Bloomberg Ticker
 
AN
9
0
59
67
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
10
Unique Trade Identifier
 
AN
70
0
68
137
Se deberá anotar la clave "Unique Trade Identifier" de la operación. 17
11
Estatus de operación
 
N
3
0
138
140
Se registrará el Identificador 1 del Catálogo Estatus de operación. 1
12
Tipo de Operación
 
N
3
0
141
143
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. 1
13
Clave de Bolsa de
Derivados
 
N
8
0
144
151
Se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador "Otras Bolsas de Derivados" contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. 1
 
14
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
 
AN
20
0
152
171
En caso de reportarse el identificador "Otras Bolsas de Derivados" en el campo "Clave de Bolsa de Derivados", se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
15
Subyacente
 
AN
18
0
172
189
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
16
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
190
191
Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará la operación según el Catálogo de Divisas1.
17
Divisa de cotización del
subyacente
 
N
3
0
192
194
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato 1
18
Plazo de referencia
 
N
4
0
195
198
En caso de que el Futuro sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. En otro caso reportar ceros.1
19
Fecha de operación
 
F
8
0
199
206
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
20
Fecha de inicio
 
F
8
0
207
214
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
21
Fecha de liquidación
 
F
8
0
215
222
Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. 3
22
Fecha de Vencimiento
 
F
8
0
223
230
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3
23
Tamaño del contrato
 
N
14
2
231
246
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
24
Número de contratos
 
N
14
0
247
260
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
25
Divisa del tamaño del
contrato
 
N
3
0
261
263
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
26
Precio o Tasa pactada
 
N
14
7
264
284
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
 
27
Estructura de las divisas del
precio o tasa pactada
 
AN
6
0
285
290
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5
28
Entrega física o
diferenciales
 
AN
1
0
291
291
"F" cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y "D" cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
29
Tipo de Valor del
subyacente Cheapest to
Deliver
 
AN
4
0
292
295
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
30
Emisora del subyacente
Cheapest to Deliver
 
AN
7
0
296
302
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
31
Serie del subyacente
Cheapest to Deliver
 
AN
6
0
303
308
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
32
Precio de Cheapest to
Deliver
 
N
3
6
309
317
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2
 
33
Observaciones y
características especiales
 
AN
150
0
318
467
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
34
Medio de Concertación
 
N
1
0
468
468
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
35
Folio para cobertura de
divisas
 
N
14
0
469
482
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1
36
Socio Operador
 
N
8
0
483
490
Se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no exista el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Operadores" contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
37
Nombre Corto Socio
Operador
 
AN
20
0
491
510
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Operadores" en el campo "Socio Operador". 5
 
38
Socio Liquidador
 
N
8
0
511
518
Se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Liquidadores" contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
39
Nombre Corto Socio
Liquidador
 
AN
20
0
519
538
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Liquidadores" en el campo "Socio Liquidador".
En otro caso reportar vacío. 5
40
Cámara de Compensación
 
N
8
0
539
546
Se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación del contrato según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador "Otras Cámaras de Compensación" contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
41
Nombre Corto Cámara de
Compensación
 
AN
20
0
547
566
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador "Otras Cámaras de Compensación" en el campo "Cámara de Compensación".
En otro caso reportar vacío. 5
42
Folio para estrategia con
derivados

N
14
0
567
580
En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
43
Espacios en blanco
 
AN
158
0
581
738
Vacíos. 6
 
DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES/TÍTULOS
OPCIONALES)
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "303". 1
2
ISIN

AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
Cusip o Cins

AN
9
0
16
24
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
4
Sedol

AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
 
5
Tipo Valor

AN
4
0
32
35
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
6
Emisora

AN
7
0
36
42
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Serie

AN
6
0
43
48
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
8
Consecutivo

AN
10
0
49
58
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
9
Bloomberg Ticker
 
AN
9
0
59
67
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero.16
10
Unique Trade Identifier
 
AN
70
0
68
137
Se deberá anotar la clave "Unique Trade Identifier" de la operación.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero 17
11
Estatus de operación
 
N
3
0
138
140
Se registrará el Identificador 1 o 7 según el caso, del Estatus de la operación (Catálogo Estatus de operación). Anexo 1
12
Clave de Bolsa de
Derivados
 
N
8
0
141
148
En caso de que la posición se encuentre listada en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador "Otras Bolsas de Derivados" contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
 
13
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
 
AN
20
0
149
168
En caso de reportarse el identificador "Otras Bolsas de Derivados" en el campo "Clave de Bolsa de Derivados", se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
14
Tipo de opción
 
N
3
0
169
171
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de opción. 1
15
Subclase de opción
 
N
3
0
172
174
Se deberá anotar la subclase de opción con respecto al catálogo de subclase de opción. 1
16
Entrega física o
diferenciales
 
AN
1
0
175
175
"F" cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y "D" cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
17
Subyacente
 
AN
18
0
176
193
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
 
18
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
194
195
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta1.
19
Divisa de cotización del
subyacente
 
N
3
0
196
198
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato1
20
Plazo de referencia
 
N
4
0
199
202
En caso de que la opción sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
21
Fecha de la operación
 
F
8
0
203
210
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
22
Fecha de inicio
 
F
8
0
211
218
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
23
Fecha de Liquidación
 
F
8
0
219
226
Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. 3
24
Fecha de Vencimiento
 
F
8
0
227
234
Se deberá anotar la fecha en que vence la opción o fecha de expiración, que es, la fecha en que desaparece la operación del layout.3
 
25
Fecha de ejercicio vigente
 
F
8
0
235
242
Se deberá anotar la fecha de ejercicio próxima vigente, cabe señalar que en caso de opciones americanas esta se actualizará diariamente. 3-
26
Tipo de operación
 
N
3
0
243
245
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. 1
27
Tamaño del contrato
 
N
14
2
246
261
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
28
Número de contratos
 
N
14
0
262
275
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
29
Divisa del tamaño del
contrato o del monto
nocional
 
N
3
0
276
278
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
30
Precio o tasa de ejercicio
vigente
 
N
9
6
279
293
Se deberá anotar el strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2
31
Precio o tasa de ejercicio
Cap
 
N
9
6
294
308
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 2
32
Precio o tasa de ejercicio
Floor
 
N
9
6
309
323
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 2
 
33
Estructura de las divisas del
precio o tasa pactada
 
AN
6
0
324
329
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5
34
Prima Pactada
 
N
14
6
330
349
Se deberá anotar el monto de la prima en pesos, importe que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato. 2
35
Contraparte
 
N
8
0
350
357
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que la opción se opere en el mercado OTC según el Catálogo Contrapartes.
En caso de ser una operación realizada en bolsa de derivados reportar ceros1
36
Nombre corto de la
contraparte
 
AN
20
0
358
377
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte siempre y cuando no exista la contraparte en el catálogo limitándose a 20 caracteres que describan el nombre.
En otro caso reportar vacío. 5
37
Calificadora Contraparte
primera
 
N
3
0
378
380
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros 1
 
38
Calificación contraparte
primera
 
N
4
0
381
384
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso reportar ceros.1,
39
Calificadora Contraparte
segunda
 
N
3
0
385
387
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros 1
40
Calificación contraparte
segunda
 
N
4
0
388
391
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto "Calificadora Contraparte primera"
En otro caso reportar ceros.1
 
41
Observaciones y
características especiales
 
AN
150
0
392
541
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
42
Medio de Concertación
 
N
1
0
542
542
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico.1
43
Número de confirmación de
la operación con la
contraparte
 
AN
20
0
543
562
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
44
Delta de la opción
 
N
2
6
563
570
Delta calculada por la administradora utilizando los modelos internos de valuación independiente que prevén las Disposiciones de carácter generar en materia financiera vigentes 2
45
Folio para cobertura de
divisas
 
N
14
0
571
584
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero 1
46
Socio Operador
 
N
8
0
585
592
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Operadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros 1
 
47
Nombre Corto Socio
Operador
 
AN
20
0
593
612
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Operadores" en el campo "Socio Operador".
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío.5
48
Socio Liquidador
 
N
8
0
613
620
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Liquidadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.1
En otro caso reportar con ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
49
Nombre Corto Socio
Liquidador
 
AN
20
0
621
640
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Liquidadores" en el campo "Socio Liquidador".
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
50
Cámara de Compensación
 
N
8
0
641
648
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación asociada según el catálogo de contrapartes. Si no existiera el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador "Otras Cámaras de Compensación" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
51
Nombre Corto Cámara de
Compensación
 
AN
20
0
649
668
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador "Otras Cámaras de Compensación" en el campo "Cámara de Compensación".
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
 
52
Folio para estrategia con
derivados

N
14
0
669
682
En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros 1
53
Espacios en blanco
 
AN
56
0
683
738
Vacíos. 6
 
DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "304". 1
2
ISIN

AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
Cusip o Cins

AN
9
0
16
24
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
4
Sedol

AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo Valor

AN
4
0
32
35
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
6
Emisora

AN
7
0
36
42
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Serie

AN
6
0
43
48
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
8
Consecutivo

AN
10
0
49
58
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
9
Bloomberg Ticker
 
AN
9
0
59
67
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
10
Unique Swap Identifier
 
AN
70
0
68
137
Se deberá anotar la clave "Unique Swap Identifier" de la operación. 17
11
Estatus de operación
 
N
3
0
138
140
Identificador 1 u 8 del Catálogo Estatus de operación. 1
12
Fecha de operación
 
F
8
0
141
148
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
13
Tipo de Posición
 
N
1
0
149
149
En caso de tratarse de una operación de Swap listada en una bolsa de derivados y operaciones que liquiden en contrapartes centrales, y en la cual, la posición en relación al contrato estandarizado sea corta, se deberá reportar 2.
Se deberá reportar 1 en otro caso. 1
14
Fecha de inicio
 
F
8
0
150
157
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
15
Número de cupón vigente a
entregar
 
N
3
0
158
160
Se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
 
16
Número de cupón vigente a
recibir
 
N
3
0
161
163
Se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
17
Fecha de próxima
liquidación a entregar
 
F
8
0
164
171
Se deberá anotar la fecha de entrega del próximo flujo a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la fecha del próximo flujo a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 3
18
Fecha de próxima
liquidación a recibir
 
F
8
0
172
179
Se deberá de anotar la fecha de recepción del próximo flujo a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la fecha del próximo flujo a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 3
19
Plazo de referencia a
entregar
 
N
4
0
180
183
Se deberá anotar el plazo del cupón a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
20
Plazo de referencia a recibir
 
N
4
0
184
187
Se deberá anotar el plazo del cupón a recibir.